Ifjol åkte Manchester City ut i åttondelsfinalen mot Barcelona och efter förlusten mot CSKA Moskva riskerar man nu att inte ta sig vidare från gruppspelet.
Det är nästan som om Champions League har blivit ett spöke för City och tränare Pellegrini har svårt att förstå varför.
-Det är väldigt svårt att förstå varför vi spelade så dåligt från början. Vi var nervösa, gav bort två mål och vi spelade dåligt.
-Våra nyckelspelare spelade inte bra. Det är en märklig situation. Det är inte bara i Champions League, vi har spelat dåligt de senaste två veckorna, menade Pellegrini enligt Daily Mail.
Domare Tosas Sidiropoulos hamnade i centrum efter matchen då han valde att inte blåsa straff för City vid två misstänkta situationer och även visade ut både Fernandinho och Yaya Touré. Pellegrini vill dock inte skylla förlusten på domaren.
-Det var inte bara domarens misstag som var skillnaden. Jag ville inte hitta några ursäkter för hur vi spelade. Jag vill inte koppla den här förlusten till domaren, sa Pellegrini.
City-tränaren erkände att det kommer bli svårt att ta sig vidare, men har inte gett upp hoppet.
-Vi ska försöka ta oss vidare till åttondelsfinal. Det är mycket svårare nu, men det är inte omöjligt, menar Pellegrini.
Manchester City ligger sist i gruppen på två poäng, medan Roma och CSKA Moskva har fyra vardera. Bayern Munchen är redan klara gruppetta efter ha vunnit samtliga matcher hittills.