- Det kan bli den första för klubben och vi vet att vi kan klara av det, säger tränaren Carlo Ancelotti.
Bara sex engelska fotbollslag har klarat av det tidigare - att först vinna Premier league för att sedan stå som segrare i FA-cupen.
Senast det hände var säsongen 2002. Då stod Arsenal för en magnifik säsong där laget blev först med att göra mål i samtliga seriematcher, laget hade 13 raka utan förlust och vann sedan Premier league före Liverpool och Manchester United.
I FA-cupfinalen vann de sedan med 2-0 efter mål av Ray Parlour och Fredrik Ljungberg. Då stod Chelsea för motståndet.
Tror på dubbeln
Nu hoppas Chelsea på att upprepa Londonrivalens bedrift från 2002 - att vinna den engelska dubbeln.
- Det var en skön känsla att vinna titeln, vår tredje på sex år. Men säsongen är inte över än, sade anfallaren Didier Drogba efter att Chelsea blev Premier league-mästare efter 8-0 mot Wigan i den sista omgången.
- Jag vill avsluta året med att vinna dubbeln. Det skulle betyda mycket för klubben och för oss spelare.
Tränaren Carlo Ancelotti räknar också kallt med att hans spelare skriver historia i och med lördagens match på Wembley. Han tror att de vinner FA-cupen för tredje gången på fyra år och även blir historisk dubbelmästare.
- Mina spelare vet hur de ska förbereda sig för den här matchen, vi är fokuserade och alla vet hur viktigt det här är. Vi vill verkligen vinna FA-cupen, säger han.
Respekt för Portsmouth
Men trots stort självförtroende varnar både Ancelotti och Drogba för finalmotståndaren Portsmouth.
- Vi måste ha respekt för Portsmouth. De spelade bra i semifinalen mot Tottenham och vi kommer verkligen få kämpa för att vinna, säger Ancelotti.
- Det lär inte bli en lätt match. Jag tror att Portsmouth verkligen är fokuserat på att avsluta säsongen på ett bra sätt och en seger finalen skulle ge dem det, säger Drogba.
Portsmouth tränare Avram Grant hoppas att hans lag kan överraska igen och avsluta säsongen, som fyllts av ekonomiska problem och tvångsdegradering till Championship, med en seger.
- Ingen kommer att minnas när de stora klubbarna vinner en cuptitel, men alla kommer ihåg när Southampton slog Manchester United och Sunderland slog Leeds, säger han.
TT