Ciro Immobile klev fram från elva meter och skickade Lazio i förarsätet halvvägs in i andra halvlek.
Därefter kom Bayern München aldrig riktigt nära kvittering i Rom, inte minst då Dayot Upamecano fått direkt rött kort när han orsakade straffen.
1-0 stod sig och utöver en blek insats, bara dagar efter förlusten i toppmatchen mot Bayer Leverkusen, är vissa siffror skrämmande för Bayern.
Tyskarna mäktade med 17 avslut, men inte ett enda gick på mål. Inte sedan säsongen 2003/2004 har ett lag haft så många avslut utan att träffa mål.
Räknar man in förlusten mot Leverkusen har Bayern totalt svarat för 26 avslut, men bara ett har gått på mål.
Sedan starten av säsongen 2016/2017 har Bayern bara misslyckats med att träffa mål i en match tidigare, borta mot Liverpool i februari 2019 (0-0). Även då var det åttondelsfinal och Bayern åkte ur efter 3-1 i returen på hemmaplan.
Returen i München spelas den 5 mars.